MT5導入 その4

MT5

ストラテジーテスターバックテスト

MT 5 の ストラテジーテスター による EA の バック テスト EA は 自動 売買 プログラム なので、 一度 作っ て しまえ ば、
あと は プログラム が 勝手 に トレード を 行っ て、 利益 が 増え て いく、 という 妄想 を お もち の 方 も いる かも しれ ませ ん。
EA が 勝手 に トレード を 行う と いう のは 間違い では ない の です が、 利益 が 増える か どう かは 全く 別 の 話 です。
むしろ 適当 に 作っ た EA で あれ ば、 資金 を 失う こと の ほう が 多い でしょ う。
では、 安定 し て 利益 を 生み出す EA は どう やっ て 作れ ば よい でしょ う か? これ は 本当に むずかしい 問題 です。
この テーマ だけで 何 冊 も 本 が 書ける こと でしょ う。 それだけ EA の 開発 には 絶対的 な 答え が ない、
あるいは、 答え は 無数 に ある といった ところ でしょ う か。
しかし、 少なくとも いえる こと は、 EA を 開発 する 上 で、 EA を 過去 の チャート 上 で 動かし、 仮想 的 に 取引 を 行う、
いわゆる「 バック テスト」 は 欠か せ ない という こと です。
MT 4、 MT 5 の どちら にも EA の バック テスト を 実行 する ストラテジーテスター という 機能 が 搭載 さ れ て い ます。
ただ、 MT 4 と MT 5 とでは、 ストラテジーテスター の 機能 に いくつ か 違い が あり ます。
やはり MT 5 は、 MT 4 の バージョンアップ と いう だけ あっ て、 その 機能 は さらに 向上 し て い ます。
機能 の 向上 し た MT 5 の ストラテジーテスター を 使っ て、 EA の バック テスト を 行う 方法 を 紹介 し ます。
さらに、 バック テスト の 結果 を どの よう に 見れ ば よい か について 解説 し ます。

ストラテジーテスター の 基本 的な 使い方
MT 5 の 初期 状態 では、 ツール バー に ストラテジーテスター の ボタン が 表示 さ れ て い ませ ん。
ストラテジーテスター を 使う ため には、 まず メニュー から[ 表示]-[ ストラテジーテスター] を 選択 し ます。

MT 4 の よう に、 ツール バー に ストラテジーテスター の ボタン を 設置 し たい 場合、 ツール バー 上 で 右 クリック し、「 カスタマイズ」 を 選択 する と、
次 の よう な 画面 が 現れ ます。

ここ で、 ツール バー に 表示 さ せ たい アイコン を 選択 でき ます。
ストラテジーテスター だけで なく、 ほか に よく 使う 機能 が あれ ば、 挿入 し て おく と よい でしょ う。
MT 5 では、 ほか にも ストラテジーテスター を 表示 さ せる 方法 が 用意 さ れ て い ます。
今、 MT 5 の 画面 の 下部 に「 ツール ボックス」 ウィンドウ が 表示 さ れ て いる と し ます。
その 画面 の 右 下 に「 ストラテジーテスター」と 表示 さ れ て いれ ば、 その 文字列 を クリック する こと で、 ストラテジーテスター の 画面 に 切り替わり ます。

ツール ボックス の 画面 で「 ストラテジーテスター」 の 文字列 が 表示 さ れ て ない 場合、 タブ メニュー に 隠れ て いる 可能性 が あり ます。
その 場合、 MT 5 の メイン ウィンドウ を 左右 に 伸ばし て み て ください。 さて、 ストラテジーテスター を 表示 さ せ た とき、 最初 に 以下 の 画面 が 現れ ます。

これ は、 ストラテジーテスター の さまざま な 機能 を 選択 する ため の メニュー 画面 です。 ストラテジーテスター で 何 が できる のかが、 ざっと わかり ます。
また この 画面 には、 ツール ボックス に 切り替える ため の ショートカット が あり ます。
この 画面 の 右 下 の「 ツール ボックス」 という 文字列 を クリック する と、 ツール ボックス の 画面 に 切り替わり ます。
この よう に ツール ボックス と ストラテジーテスター は、 お互い 切り替え て 使える よう に なっ て い ます。

バック テスト の ため の 設定 項目 ストラテジーテスター の さまざま な 機能 の うち、 EA の バック テスト を 行う には、
メニュー から「 単一」 という 項目 を 選択 し ます。
これ は、 後述 の 最適化 の よう に バック テスト を 何度 も 繰り返す のでは なく、“ 1 回 だけ” 実行 する という こと を 意味 し ます。

すると、 次 の よう に ストラテジーテスター の「 設定」 タブ の 画面 が 開き ます。 ここ で、 バック テスト に関する いくつ かの 設定 を 行い ます。
それぞれ の 項目 について 簡単 に 説明 し ましょ う。

エキスパート: バック テスト さ せる EA プログラム( 拡張子 が ex 5 の 実行 ファイル) を 指定 し ます。
銘柄: どの 通貨 ペア、 どの タイム フレーム の チャート に対して バック テスト を 行う かを 選択 し ます。
この 例 では、「 USDJPY」 の 通貨 ペア の「 Daily( 日足)」 チャート に対して バック テスト を 行う 設定 と なっ て い ます。

日付: バック テスト を 行う 期間 を 指定 し ます。 選択肢 は「 全 履歴」「 先月」「 昨年」「 期間 指定」 です。
「 期間 指定」 を 選択 する と、 右側 で 期間 の 開始 日 と 終了 日 を 指定 でき ます。
なお「 先月」「 昨年」 を 選択 する と、 それぞれ 実際 には“ 今月” と“ 今年” が 指定 さ れ ます。
この 例 では、「 2009 年 1 月 1 日」 から「 2019 年 1 月 1 日」 までの 10 年間 を バック テスト の 期間 として 設定 し て い ます。

フォワード テスト: これ は 最適化 に 関連 する 設定 項目 です。 この 設定 について は、 あと で 紹介 し ましょ う。

延滞: 注文 が サーバー に 送信 さ れ、 約定 する までの 遅延時間 を 指定 し ます。
「 遅延 ゼロ、 理想的 な 実行」「 1 ミリ 秒」…「 1000 ミリ 秒」「 ランダム 遅延」「 カスタム 遅延」 が 選択 でき ます。
この 例 では、「 遅延 ゼロ、 理想的 な 実行」 に 設定 し て い ます 。

この 設定 は、 MT 5 から 導入 さ れ た もの です。
MT 4 の バック テスト では、 売買 シグナル が 生成 さ れ、 注文 が 送信 さ れる と、 すぐ に 約定 する という、 いわゆる「 遅延 ゼロ、 理想的 な 実行」 のみ でし た。
MT 5 では、 その よう な 理想的 な 実行 だけで なく、 現実 に 起こり 得る 注文 から 約定 までの 遅延 を 再現 できる よう になり まし た。
つまり、 注文 が サーバー に 送信 さ れる 間 に 価格 が 変動 する「 スリッページ」 や、 その 価格 では 約定 でき ない という「 リクオート」 などを 再現 しよ う という わけ です。
その ため、 遅延時間 を 設定 する わけ です が、 ここ で「 1 ミリ 秒」…「 1000 ミリ 秒」 など 具体的 な 時間 を 選択 する と、 毎回 の トレード で 一定 の 時間 の 遅れ を 疑似 的 に 起こし て 取引 を 行い ます。
ほか にも 選択肢 以外 の 遅延時間 を 指定 し たい 場合、「 カスタム 遅延」 を 選ん で 遅延時間( ミリ 秒) を 直接 入力 する こと も でき ます し、
遅延時間 を 毎回 ランダム に 変え たけれ ば、「 ランダム 遅延」 を 選択 する こと も でき ます。
ただし、 遅延時間 を 設定 し て スリッページ や リクオート を 再現 する ため には、 以下 に 示す「 モデル」 の 設定 で「 全 ティック」 あるいは「 リアルティック に 基づい た すべて の ティック」 を 選び、
わずか に 遅延 し た とき の 価格 の 変化 が 再現 できる 必要 が あり ます。

モデル: バック テスト 中 の 価格 の 変化 を 再現 する ため に 利用 する モデル を 選択 し ます。
選択肢 は、「 全 ティック」「 リアルティック に 基づい た すべて の ティック」「 1 分 足 OHLC」「 始値 のみ」「 数値 計算」 の 5 種類 です。
この うち、「 数値 計算」 は、 EA の バック テスト を 行う ため の モデル では あり ませ ん。
EA を 数値 最適化 の プログラム と 見なし、 パラメータ の 最適化 を 行う ため の モデル です。
EA の バック テスト とは 関係 ない ので、 詳しい 説明 は 省略 し ます。

バック テスト で 利用 する 4 種類 の モデル の うち、 どれ を 選択 すれ ば よい かは、 EA の 売買 ロジック と 関連 が あり ます。
「始値 のみ」 は、 銘柄 で 指定 し た タイム フレーム の 各 バー の 始値 のみ を 利用 する モデル です。
もっとも 高速 に バック テスト が 実行 でき ます が、 確定 し た バー の 情報 を 使っ て、 最新 の バー が でき た 瞬間( 始値) に 売買 シグナル が でる
システム で ない と、 正確 な テスト 結果 は 得 られ ませ ん。
最新 の バー の 値 が 変動 する 間 に 売買 が 行わ れる システム では、 正確 な テスト 結果 とは なら ない ので 注意 し て ください。
「全 ティック」「 リアルティック に 基づい た すべて の ティック」 は、 最新 の バー で 終値 が 変動 し て いる 間 に 売買 が 行わ れる ケース にも 対応 し て い ます。
この 二つ は、 次 の よう な 違い が あり ます。 「全 ティック」 は、 テスト する 期間 に 存在 する もっとも 短い タイム フレーム( 最短 で 1 分 足)
の 始値( O)、 高値( H)、 安値( L)、 終値( C) を 結ぶ よう に 価格 を 変動 さ せる モデル です。
変動 する 回数 は、 その バー の ティックボリューム 数 となり ます。
当然 ながら、 その 変動 は 実際 の もの とは 異なり、 架空 の 変動 です。
また スプレッド も、 その バー の もっ て いる スプレッド 情報 を 使う ので、 同じ バー の 間 は、 同じ スプレッド となり ます。
一方、「 リアルティック に 基づい た すべて の ティック」 は、 実際 の ティック の 履歴 を 使う ため、
スプレッド も 含め て 実際 の 価格 変動 に 限り なく 近い もの に なっ て い ます。
その ため、 テスト の 精度 は 高い の です が、 ティック の 履歴 は そんなに 長く 保存 さ れる もの では ない ので、 精度 の 高い テスト が 長期間 でき ない という 問題 が あり ます。
「1 分 足 OHLC」 は、 その 名 の とおり、 1 分 足 の 四本値 を 使う モデル です。 参照 する データ が 少ない 分、「 全 ティック」 に 比べる と 短時間 で バック テスト が でき ます。
ただし、 価格 が「 O-L-H-C」,あるいは「 O-H-L-C」 の 4 段階 でしか 変化 し ない ので、 実際 には バー の 途中 で 約定 する はず が、
バー の 安値 や 高値 で 約定 する こと が あり ます。 特に 逆 張り の EA の 場合、 実際 の 約定 価格 より 有利 な 価格 で 約定 する こと に なる ため、
バック テスト の 結果 が 実際 より よく なる こと が あり ます。 また モデル の 右側 に「 より 高速 計算 の ため の ピップ 単位 利益」 という チェック ボックス が あり ます。
これ を チェック する と、 損益 の 計算 を 証拠金 では なく、 pips の 単位 で 行い ます。
その ため、 高速 に 計算 でき ます が、 指定 し た ロット 数 は 無視 し て、 常に 1 ロット の 売買 の 結果 を 表す ので、 実際 の 取引 結果 と 異なる こと が あり ます。
この 例 では、 バック テスト する EA の 売買 ロジック が、 確定 し た バー の テクニカル 指標 より シグナル を 生成 する タイプ で、 新しい バー が でき た とき のみ に 売買 を 行う ため、「 始値 のみ」 を 選択 し て い ます。

入金: バック テスト を 行う とき の 初期 証拠金 の 金額 を 指定 し ます。
その 右側 では 証拠金 使用 比率( レバレッジ) を 指定 し ます。
この 金額 は、 口座 開設 時 に 指定 し た 口座 資金、 レバレッジ とは 関係 なく、 自由 に 設定 でき ます。
なお、 通貨 単位 の 選択肢 に「 JPY」 が あり ませ ん が、 直接「 JPY」 と 入力 する こと で、 日本円 を 証拠金 として バック テスト でき ます。
この 例 では、 初期 証拠金 を「 100000 USD」、 レバレッジ を「 1: 100」 に 設定 し て い ます。

オプティマイズ: これ は、 パラメータ の 最適化 で 利用 する 項目 です。
バック テスト の とき は、「 無効 化」 を 選択 し て おき ます。
さらに その 右側 に「 チャート、 指標、 取引 を 表示 する ビジュアルモード」 という チェック ボックス が あり ます。
これ に チェック を 入れ て おく と、 バック テスト の 経過 が 実際 の チャート 上 に 表示 さ れ ます。

EA の パラメータ の 設定 EA の パラメータ とは、 EA の プログラム 中 で、「 input」、 あるいは「 sinput」 という キーワード を つけ て 宣言 さ れ た 変数 の こと です。
ストラテジーテスター の「 パラメータ」 タブ を 開く と、 次 の よう に、 EA の パラメータ を 設定 する 画面 となり ます。

宣言 さ れ て いる 変数 名 は、「 Lots」「 FastMAPeriod」「 SlowMAPeriod」 の 三つ です。 通常、「 変数 名」 の 列 に、 これら の 変数 名 が 表示 さ れ ます。
ただし、 変数 を 宣言 し た 行 に「//」 で コメント が つい て いる 場合 は、 その コメント が 表示 さ れ ます。
ここ では、 変数 を 宣言 し た 行 に コメント が つい て いる ので、「 変数 名」 の 列 には、
変数 に 対応 する コメント「 売買 ロット 数」「 短期 移動平均 の 期間」「 長期 移動平均 の 期間」 が それぞれ 表示 さ れ て いる の です。

「パラメータ」 タブ の「 値」 の 列 に 表示 さ れ て いる 数値 が、 バック テスト の とき に 使用 する パラメータ の 値 です。
最初 に 表示 さ れ て いる 値 は、 EA の プログラム 中 に 初期 値 として 設定 し て ある もの です。
変更 し たい パラメータ が あれ ば、 その パラメータ の「 値」 の 列 に 設定 し たい 値 を 入力 し ます。
なお、 この 画面 を 右 クリック する と 以下 の よう な メニュー が 現れ ます。

「保存」 を 選択 する と、 設定 し た パラメータ セット に 名前 を つけ て パラメータ ファイル として 保存 でき ます 。
パラメータ ファイル は、 MT 5 の データフォルダ の 下 の「 MQL 5 ¥ Profiles ¥ Tester」 という サブフォルダ に「 set」 という 拡張子 の つい た
ファイル として 保存 さ れ ます。
保存 済み の パラメータ セット は、「 読み込み」 を 選択 し、 パラメータ ファイル 名 を 指定 し て 読み出し ます。
なお、「 デフォルト」 を 選択 する と、 EA の プログラム 中 に 記述 し て ある パラメータ の 初期 値 に 戻す こと が でき ます。

3-2 バック テスト の 結果 の 見方 では、 サンプル EA を 実際 に バック テスト さ せ て み ましょ う。
設定 画面 の 右 下 の「 スタート」 ボタン を 押す と、 バック テスト が 開始 さ れ ます。
「 スタート」 ボタン が「 ストップ」 ボタン に 変化 し、 再度「 ストップ」 ボタン が「 スタート」 ボタン に 変化 し たら、 バック テスト 終了 です。
MT 5 では、 バック テスト を 実行 する と、 指定 さ れ た 期間 の データ が データフォルダ に 存在 し なけれ ば、自動的 に サーバー から ダウンロード し ます。
最初 に バック テスト する とき でも、 ヒストリカルデータ を ダウンロード する 必要 は あり ませ ん。
バック テスト で 仮想 的 にでも 取引 が 行わ れれ ば、 チャート ウィンドウ や、 ストラテジーテスター の「 バック テスト」「 グラフ」 タブ に、 さまざま な テスト 結果 が 表示 さ れ ます。
ここ では、 それら の 結果 の 見方 について 説明 し ましょ う。
なお、 テスト 結果 に 何 も 表示 さ れ なけれ ば、 何らかの エラー により 取引 が 行わ れ なかっ た 可能性 が あり ます。
その 場合、「 操作 ログ」 タブ の メッセージ を 確認 し て ください。

チャート
バック テスト が 終了 する と、 チャート ウィンドウ に 新規 チャート が 開き、 バック テスト で 売買 し た 時刻 と 価格 の 位置 が チャート 上 に 表示 さ れ ます 。

EA で 使用 し た テクニカル 指標 も 同時に 表示 さ れる ので、 EA の 売買 ロジック どおり に 売買 がさ れ た か どう かを、 確認 し て ください。
ただ、 実際 には バック テスト が 行わ れ て いる ものの、 チャート 上 に バック テスト し た 期間 すべて が 表示 さ れ て い ない 場合 が ある かも しれ ませ ん。
それ は、 MT 5 の 設定 で、 チャート に 表示 さ れる バー の 数 に、 上限 が 設定 さ れ て いる から です。
その 設定 は、 MT 5 の[ ツール]-[ オプション] の「 チャート」 タブ の 画面 で 行い ます。

この 画面 に、「 チャート の 最大 バー 数」 という 設定 項目 が あり ます。 いくつ かの 選択肢 が あり ます が、「 Unlimited」 を 選択 する と、
チャート の バー の 数 は 無制限 になり ます。
この 場合、 ダウンロード さ れ た データ が すべて 表示 さ れる こと になり ます。
EA の 開発 過程 では、 テスト 結果 を チャート でも 確認 できる よう に、 チャート 上 に 表示 さ れる バー の 数 は できるだけ 多く とっ て おい た ほう が よい でしょ う 。

資産 曲線

次に、 バック テスト で 資金 が どの よう に 変化 し て いっ た かを 見る ため に「 グラフ」 タブ を 開い て み ましょ う。

これ は「 資産 曲線」 と いっ て、 初期 資産 から スタート し て、 口座 残高 と 有効 証拠金 が どの よう に 変化 し て いっ た かを 示す グラフ です。
理想的 には、 この グラフ が 右肩 上がり に 変化 し て いく こと が 望ま れ ます。
この グラフ で、 青い ライン と 緑 の ライン が 表示 さ れ て い ます。
青い ライン は「 口座 残高」 を 結ん だ ライン です。 口座 残高 は 各 ポジション が 決済 さ れ て 初めて 反映 さ れる もの です。
一方、 緑 の ライン は「 有効 証拠金」 を 結ん だ ライン です。 有効 証拠金 とは、 口座 残高 に 現在 の ポジション で 発生 する 含み損 益 を 加算 し た もの です。
有効 証拠金 が 大きく 変化 し て いる のは、 取引 の 途中 で 含み損 益 が 変化 し て いる ため です。
現在 の ポジション で 必要 と なる 証拠金 が、 有効 証拠金 に対して どれ くらいの 割合 を 占め て いる かを 表す のが、「 証拠金 維持 率」 です。
これ は、 資産 曲線 の 下部 に 棒グラフ の 形 で 表さ れ て い ます。
この グラフ では、 ほとんど の 棒 は 同じ 大き さに 見え ます が、 毎回 の トレード での 証拠金 維持 率 は 変わっ て い ます。
初期 資金 や レバレッジ によって は、 違い が はっきり わかる ケース も あり ます。

注文 と 約定
上記 の 資産 曲線 で、 おおまか な 取引 の 経緯 が わかっ た ところ で、 今度 は、 バック テスト の 結果 を 数値 的 に 見 て み ましょ う。
「バック テスト」 タブ で、 右 クリック メニュー を 出す と、 この 画面 で 表示 さ せる 結果 を 選択 でき ます。

選択肢 として は、「 約定」「 注文」「 注文 と 約定」「 レポート」 の 四つ が あり ます。 ここ で、「 注文」 と「 約定」 の 違い について 説明 し て おき ましょ う。
「注文」 を 選択 する と、 以下 の よう な 結果 が 表示 さ れ ます。

EA の バック テスト の 過程 で、 ポジション を オープン する ため と、 ポジション を クローズ する ため に 売買 の 注文 を 送信 し ます。
これ は、 それぞれ の 注文 が 送信 さ れ た 時刻 と、 それ が 約定 し た 時刻 の 結果 です。
一方、「 約定」 を 選択 する と、 以下 の よう な 結果 が 表示 さ れ ます。

こちら は、 注文 が 約定 し た 時間・価格 と、 各 トレード での 損益 が 表示 さ れ て い ます。
トレード ごと に 残高 も 更新 さ れる ので、 バック テスト の 結果 として は、約定 データ の ほう が 参考 に なる でしょ う。
なお、 約定 の 結果 は、 各 列 の 見出し の ところ を ダブル クリック する こと で、 昇順・降順 に ソート する こと も でき ます。
また それぞれ の 行 で ダブル クリック する と、 チャート 上 で その 取引 が 行わ れ た 時刻 に 移動 し ます。 損益 などで 気 に なる 取引 が あっ た とき に、
それ が チャート 上 で どういう 相場 だっ た かを 確認 する のに 役立つ でしょ う。
「注文 と 約定」 を 選択 する と、 文字どおり「 注文」 と「 約定」 の 両方 の 情報 が 表示 さ れる こと になり ます。

レポート 「バック テスト」 タブ の 画面 の 右 クリック メニュー で「 レポート」 を 選択 する と、
バック テスト における さまざま な 数値 結果 が 表示 さ れ ます。 この レポート は、
MT 4 に 比べ ても 情報 量 が かなり 多く なっ て い ます。
主要 な データ を 抜粋 し て 説明 し ましょ う。

「初期 証拠金」 は、 文字どおり バック テスト スタート 時 の 資金 です。 ただし、 この 証拠金 は デモ 口座 に 入っ て いる 資金 では なく、
バック テスト 時 に「 入金」 の 項目 で 設定 し た 初期 証拠金 です。
初期 証拠金 を 含め、 レポート 中 で 金額 に 相当 する 値 の 単位 も「 入金」 の 項目 で 設定 し た 通貨 単位 となり ます。
この 例 では、 初期 証拠金 は「 100000」、 単位 は「 USD」 と なっ て い ます。
「総 利益」 は、 利益 と なっ た 取引 の 合計、「 総 損失」 は、 損失 と なっ た 取引 の 合計 です。
したがって、 総 利益 は 必ず プラス の 値、 総 損失 は 必ず マイナス の 値 と なっ て い ます。
「総 損益」 は、 総 利益 と 総 損失 を 足し た もの で、「 初期 証拠金 + 総 損益」 が 最終 残高 となり ます。
この 例 では、 総 利益 は「 8822. 13」、 総 損失 は「-7508. 55」 より、 総 損益 は「 8822. 13-7508. 55 = 1313. 58」、
最終 残高 は「 100000 + 1313. 58 = 101313. 58」 となり ます。

「取引 数」 は、 ポジション の オープン と クローズ を 1 トレード と し た とき の 総 トレード 数 です。
この 例 では、「 62」 と なっ て い ます。「 総 約定」 は「 128」 と なっ て い ます が、 これ は 常に 取引 数 の 2 倍 です。
ポジション の オープン と クローズ を それぞれ 別 の 約定 と カウント し て いる から です。
ここ では、 取引 数 の ほう を 見れ ば OK です。 取引 数 が 少ない と、 偶然性 が 高く なり、 システム の 信頼 性 は 低く なり ます。
システム の 評価 には、 十分 な 取引 数 が 必要 です が、 どの くらい あれ ば よい かは、 システム の パラメータ の 種類 や 特性 とも 関連 し ます。
また システム の 特性 によって は 取引 数 が 多く ても 信頼 性 が 低く なる 場合 も あり ます。
その 理由 について は、 以下 に 示す 評価 項目 と 合わせ て 説明 し ましょ う。

これ は、 それぞれ の トレード を、 項目 ごと に 分類 し て 集計 し た もの です。
「ショート」 は 売り トレード、「 ロング」 は 買い トレード を 意味 し ます。
この 例 では、 どちら も「 31」 で、 これら を 合計 する と 取引 数 の「 62」 となり ます。
「勝率%」 は、 それぞれ の 分類 で、 勝ち トレード に なっ た 割合 です。
この 例 では、 ショート の 勝率 が「 45. 16%」、 ロング の 勝率 が「 29. 03%」 と なっ て い ます。
これ は、 売り トレード の うち、「 31 × 0. 4516 = 14」 トレード が 勝ち トレード に、 買い トレード の うち、
「 31 × 0. 2903 = 9」 トレード が 勝ち トレード に なっ た こと を 示し ます。
「勝ち トレード」 は 利益 と なっ た トレード の 回数、「 負け トレード」 は 損失 と なっ た トレード の 回数 です。
「 23 + 39 = 62」 の よう に、 合計 する と 取引 数 となり ます。「 勝率%」「 負 率%」 は、 それぞれ 勝ち トレードの 割合、
負け トレード の 割合 で、 合計 する と「 37. 10 + 62. 90 = 100%」 となり ます。
「最大 勝ち( 負け) トレード」 は、 1 回 の 勝ち( 負け) トレード の 最大 金額 の こと、
「 平均 勝ち( 負け) トレード」、 1 回 あたり の 勝ち( 負け) トレード の 平均 金額 を 表し ます。
「最大 連勝 数( 連敗 数)」 は、 勝ち トレード( 負け トレード) が 連続 し た 際 の 最大 回数 を 表し、( 金額) の ほう は、
その とき の 金額 を 表し ます。
「最大 連勝 額( 連敗 額)」 は、 勝ち トレード( 負け トレード) が 連続 し た 際 の 利益( 損失) の 最大値 を 表し、( 数) の ほう は、
その とき の 回数 を 表し ます。 「平均 連勝( 連敗) 数」 は、 連勝 数、 連敗 数 の 平均値 です。

これ は、「 ドローダウン」 に関する システム の 評価 です。

資産 曲線 は 右肩 上がり に なる のが 理想的 です が、 現実 には 上下 に 振れ ながら 変化 し ます。
「 ドローダウン」 とは、 資産 曲線 で 上 の ピーク 値 から 下 の ピーク 値 までの 幅 の こと を いい ます。
さきほど 資産 曲線 の ところ で 説明 し た よう に、 資産 曲線 には、 取引 の 確定 し た 口座 残高 と、
ポジション の 含み損 益 を 加味 し た 有効 証拠金 の 2 種類 が あり ます。
それぞれ の 資産 曲線 に対して、「 絶対 ドローダウン( 初期 証拠金 からの ドローダウン)」「 最大 ドローダウン( ドローダウン の 値幅 の 最大値)」
「 相対 ドローダウン( ドローダウン の 証拠金 に対する 比率 の 最大値)」 の 評価 項目 が 表示 さ れ て い ます。
これら の ドローダウン の うち、 重要 な もの は、 最大 ドローダウン です。
ただし、 売買 システム の 特性 によって、 注目 す べき ドローダウン は 異なり ます。
こまめ な 損 切り で 含み損 が 小さな システム では「 口座 残高 最大 ドローダウン」 を チェック する だけでも構い ませ ん。
しかし、 一時的 にでも 大きい 含み損 を 許容 する システム では、 証拠金 の 不足 など 致命的 な 状態 を 探知 する ため にも
「 証拠金 最大 ドローダウン」 の ほう が 重要 と なっ て き ます。
また 1 トレード 当たり の 売買 ロット 数 が 一定 の システム では、「 ドローダウン の 値幅 の 最大値」 を 利用 し、
1 トレード 当たり の 売買 ロット 数 を 証拠金 に 比例 し て 決める とき は「 ドローダウン の 比率 の 最大値」 を 参考 に する のが 適当 と いえ ます。
いずれ に しろ、 最大 ドローダウン は、 あくまでも 過去 の 結果 に すぎ ませ ん。
これ が 最大 だ と 決めつける こと は 危険 です。 最大 ドローダウン は 将来 更新 する と 考え て おく べき です。

「プロフィットファクター( Profit Factor = PF)」 は、 総 利益 を 総 損失 で 割っ た もの です。 1 を 超え て いれ ば 純利益 が ある こと を 意味 し ます。
ただし、 純利益 が 同じ だ として も、 取引 回数 が 多く なる と、 プロフィットファクター は 1 に 近づき ます。 逆 に いう と、
取引 回数 が 少なく、 たまたま 総 損失 が 小さけれ ば、 プロフィットファクター は 極端 に 大きく なる 場合 が ある ので、 注意 が 必要 です。
「リカバリーファクター( Recovery Factor = RF)」 は、 純利益 を 証拠金 最大 ドローダウン で 割っ た もの です。
最大 ドローダウン は、 売買 ロット 数 の 増加 に 比例 し て 大きく なり ます。
そして 純利益 も また、 売買 ロット 数 の 増加 に 比例 し て 大きく なり ます。
リカバリーファクター は、 ロット 数 に 比例 する 純利益 と 最大 ドローダウン との 比 を 計算 し て いる ため、
ロット 数 の 影響 を なくし て いる わけ です。
トータル の 利益 と 一時的 に 被る ドローダウン の バランス を 考慮 し た 評価 と いえる でしょ う。
「期待 利得」 は、 1 トレード あたり の 損益 の 平均 です。「 期待 損益」 や「 期待 利益」 とも いい ます。
総 損益 が プラス で あれ ば プラス の 値、 総 損益 が マイナス で あれ ば、 マイナス の 値 となり ます。
また、 同じ 総 損益 でも 取引 数 が 多けれ ば 期待 損益 は 小さく なり、 取引 数 が 少なけれ ば 期待 損益 は 大きく なり ます。
さきほど、 取引 数 が 多く ても 信頼 性 が 低く なる ケース が ある と 言い まし た。
それ は、 取引 数 は 多く ても 期待 損益 が 小さい システム です。
そういう システム では、 期待 損益 と 売買 手数料 にあたる スプレッド との 差 が 小さく なり ます。
スプレッド は 変動 する もの で、 バック テスト と 実際 の 取引 とで 異なる ケース が あり ます。
その わずか な スプレッド の 差 が 積み重なる と、 総 損益 に 大きく 影響 を 及ぼす こと が あり、 システム の 信頼 性 に 関わっ て くる の です。
「シャープレシオ」 は、 資産 曲線 が どれ だけ 右肩 上がり に 近い かを 表す 指標 です。
計算 方法 は いくつ か あり ます が、 MT 5 では、 1 トレード ごと の 資産 曲線 の ばらつき を 評価 し て い ます。
具体的 には、 期待 利得 を すべて の トレード の 損益 の 標準偏差 で 割っ た もの を シャープレシオ と し て い ます。
トレード の 標準偏差 は、 各 トレード の 損益 の ばらつき が 小さけれ ば 小さく なり、 ばらつき が 大きけれ ば 大きく なり ます。
したがって、 標準偏差 で 割る という こと は、 トレード の 損益 の ばらつき が 小さい ほど、 シャープレシオ は 大きく なる こと を 意味 し ます。
取引 数 が 十分 に 多い か どう かは、 シャープレシオ の 値 も 目安 となり ます。
シャープレシオ が 大きい システム では、 各 トレード での 損益 の ばらつき が 小さい ので、 取引 数 が それほど 多く なく ても システム の 信頼 性 は 高く なり ます。
逆 に シャープレシオ が 小さい システム では、 各 トレード での 損益 の ばらつき が 大きい ので、 システム の 信頼 性 を 高める ため には 多く の 取引 数 が 必要 と なる の です。

これら の グラフ は、 1 段 目 は、 左 から 時間 ごと、 曜日 ごと、 月 ごと の 取引 数 を 表し た もの です。
また 2 段 目 は、 左 から 時間 ごと、 曜日 ごと、 月 ごと の 損失 と 利益 を 表し た もの です。
特定 の 時間帯 や、 曜日 によって、 損失 の ほう が 多く なる 部分 が あれ ば、 その 時間帯 で 取引 し ない などのフィルタ を かける こと で、
システム の パフォーマンス を 改善 できる 可能性 が あり ます。

この 二つ の グラフ は、 各 トレード の 最終 的 な 損益 と、 その トレード が 途中 で どの 程度 の 含み損 益 が あっ た かを 表す グラフ です。
縦軸 は 各 トレード の 最終 的 な 損益 で、 横軸 は それぞれ「 MFE」 と「 MAE」 です。
ここ で、「 MFE」 とは、「 Maximum Favorable Excursion」 の 略 で、「 最大 順行 幅」 と 訳し ます。
これ は、 その トレード が 途中 で 含み益 と なっ た 最大 の 値幅 の こと です。
当然、 最終損益 は MFE より 小さく なり ます が、 できるだけ MFE に 近い ほう が 理想的 な 取引 と いえ ます。
一方、「 MAE」 は、「 Maximum Adverse Excursion」 の 略 で、「 最大 逆行 幅」 と 訳し ます。
これ は、 その トレード が 途中 で 含み損 と なっ た 最大 の 値幅 の こと です。
損失 なので マイナス の 値 となり ます。 MAE は 含み損 なので、 できるだけ 0 に 近い ほう が 理想的 です。

これ は、 各 トレード で ポジション を オープン し て い た 時間 と 最終 的 な 損益 との 関係 を 表し た グラフ です。
グラフ の 上部 に「 ポジション 最短 保持 時間」「 ポジション 最長 保持 時間」「 ポジション 平均 保持 時間」 が「 時: 分: 秒」 の 書式 で 表示 さ れ て いる ので、
参考 に し て ください。

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