MT5導入 その6

MT5

最適化

最適化 の 結果 の 見方
ストラテジーテスター の「 設定」 タブ の 画面 から「 スタート」 ボタン を 押す と、 最適化 が 始まり ます。
パラメータ の 値 の 組み合わせ の 数 によって は 最適化 に 時間 が かかる 場合 も あり ます。
最適化 中 は「 スタート」 ボタン が「 ストップ」 ボタン に 変わる ので、 その ボタン を 押せ ば 途中 で 最適化 を 止め られ ます。
「 ストップ」 ボタン が ふたたび「 スタート」 ボタン に 変われ ば 最適化 は 終了 です。
最適化 の 結果 は、 表 形式 と グラフ 形式 で 表さ れ ます。 表 形式 の 結果 は、 ストラテジーテスター の 画面 の「 オプティマイズ 結果」
という タブ の 画面 に、 グラフ 形式 の 結果 は、 チャート の 画面 に それぞれ 表示 さ れ ます。
オプティマイズ 結果 「オプティマイズ 結果」 タブ では、 変化 さ せ た パラメータ の 値 の すべて の 組み合わせ に対して、
パス、結果、 損益、 取引 数 と、 変化 さ せ た パラメータ の 値 が 表 の 形 で 表示 さ れ ます。

「結果」 の 列 に 表示 さ れ て いる 値 が「 オプティマイズ」 の ところ で 選択 し た 評価 基準 の 値 です。
この 評価 基準 は、 ストラテジーテスター の 右 上 の プルダウンメニュー で 別 の 評価 基準 に 変え られ ます。

実際、 設定 し た 評価 基準 だけで なく、 すべて の 評価 基準 での 評価 値 が 保存 さ れ て いる ので、 評価 基準 を あと からでも 変え られる の です。
「 オプティマイズ 結果」 タブ の 画面 で 右 クリック し た メニュー では、 各 評価 基準 を 算出 する 際 に 使う プロフィットファクター、 期待 利得、
ドローダウン%、 リカバリーファクター、 シャープレシオ などが 表示 さ せ られ ます。

また、 それぞれ の 項目 の ボタン を 押す こと で、 昇順 もしくは 降順 に ソート し て 表示 さ せ られ ます。
すべて の 評価 基準 を 表示 さ せ て「 結果」 の 項目 を 降順 に ソート する と 以下 の よう になり ます。

この 結果 では、 短期 移動平均 の 期間「 FastMAPeriod = 58」、 長期 移動平均 の 期間「 SlowMAPeriod = 61」 の 組み合わせ で 最終損益 が もっとも 大きく なっ て おり、
EA の パラメータ の 最適 値 の よう に 見え ます。
しかし、 前述 の よう に、 パラメータ の 最適化 の 目的 は、 最適 な パラメータ の 値 を 見つける こと では あり ませ ん。
むしろ、 この 値 は 採用 す べき では あり ませ ん。 その 理由 について は、 のちほど 最適化 の 結果 を 検討 する ところ で 説明 し ましょ う。

オプティマイズグラフ
チャート ウィンドウ には、 最適化 の 実行 過程 が グラフ として 順次 表示 さ れ て いき ます。
最適化 の 直後 に 表示 さ れる グラフ は、 それぞれ の パラメータ の 値 にに対して、 評価 基準 の 結果 が いくつ だっ た かを 表す もの です。

ただし、 この グラフ では、 横軸 は パス の 順番、 つまり パラメータ の 値 を 変化 さ せる 順番 です。
「 FastMAPeriod」 を 5 から 100 まで 1 刻み で 変化 さ せ た のち に、「 SlowMAPeriod」 を 1 だけ 変え て、
「 FastMAPeriod」 を ふたたび 5 から 100 まで 1 刻み で 変化 さ せる こと を 繰り返す 順番 の こと です。
パス の 順番 から パラメータ の 値 を すぐ に 割り出せ ない ので、 この グラフ は あまり 参考 にはなり ませ ん。
そこで、 この 画面 で 右 クリック し て 表示 さ れる メニュー より、 さらに「 1-D グラフ」「 2-D グラフ」「 3-D グラフ」 と 表示 パターン を 変え て み ましょ う。

それぞれ の グラフ の 違い を 説明 し ましょ う。 1-D グラフ は、 横軸 に パラメータ の 一つ を とり、 縦軸 に 評価 基準 の 結果 を 表し た もの です。
パラメータ が 一つ の 場合、 この 1-D グラフ で 傾向 が わかり ます。

上 の グラフ は、 横軸 が「 FastMAPeriod」 と なっ て い ます が、 パラメータ が 複数 ある とき は、 右 クリック メニュー の「 X 軸」
で 別 の パラメータ を 選択 でき ます。
2-D グラフ は、 横軸 と 縦軸 に パラメータ を 一つ ずつ 割り当て、 評価 基準 の 結果 を 濃淡 で 表し た グラフ です。濃い 色 ほど 結果 が よい こと を 表し て い ます。

上 の グラフ は、 横軸 が「 FastMAPeriod」、 縦軸 が「 SlowMAPeriod」 と なっ て い ます。
二つ の パラメータ の 組み合わせ として、 どの 領域 の 評価 が 高い かが 視覚 的 に わかる よう に なっ て い ます。
横軸 と 縦軸 の パラメータ は、 右 クリック メニュー の「 X 軸」「 Y 軸」 で 変更 でき ます。
3-D グラフ も 2-D グラフ と 同様 に、 横軸 と 縦軸 に パラメータ を 一つ ずつ 割り当て、 評価 基準 の 結果 を 表し た グラフ です。
ただし、 評価 基準 の 大き さを 立体的 に 表し た もの と なっ て い ます。

グラフ を マウス で ドラッグ し て 回転 できる ので、 見 やすい 位置 で 結果 を 確認 でき ます。
立体的 な 表現 で 視覚 的 に 評価 値 の 高い 低い が 一目 で わかり ます が、
評価 値 の 高い パラメータ の 値 が 何 なのか すぐ には わかり ませ ん。
具体的 に パラメータ の 値 を 調べる 場合 は、 2-D グラフ の ほう が わかり やすい でしょ う。

最適化結果の考察
今回の例では、短期移動平均の期間と長期移動平均の聞かkんの二つのパラメーターの値を変えて最適化
を行ったので、2-Dグラフで結果を考察してみることにします。

この図では、横軸が短期移動平均の期間、縦軸が長期移動平均の期間です。そして、ちょうど図の左下
と右上を結んだラインが短期の期間と長期の期間が等しい組み合わせとなります。

2-Dグラフでは、評価値が色の濃淡で表せれてます。つまり、色の濃い部分が評価値の高いパラメーター値、色の薄い部分が評価値の低いパラメータ値となります。

これを見ると、短期の期間が50、長期の期間が65あたりを中心とした領域で色が濃いことがわかります。
この領域は、短期の期間より長期の期間のほうが長いので、2本の移動平均線の交差システムの考え方
のとおり、順張りシステムとして機能していることがわかります。

一方、短期の期間25,長期の期間が15あたりを中心とした領域にも色の濃い部分があります。
これは、長期の期間のほうが短期の期間より短くなっていることから、2本の移動平均線の交差システム
の考え方とは逆、つまり逆張りシステムとして機能していることになります。

このように、パラメーターの値のすべての組み合わせに対して、評価結果を2-Dグラフで表示させることで、評価の高いパラメータの値が、ある程度連続して現れていることがわかりました。

そこで、今度は各パラメータの値における評価値だけでなく、バックテストの結果を調べてみることにします。

オプティマイズ結果の画面からだと、パラメータの値を入力し直すことなく、バックテストを行うことができます。
例えば、もっとも評価の高かった「FastMAPeriod=58]と「SlowMAPeriod=61」の組み合わせでバックテストをしたい場合、その行で右クリックして表示されたメニューから「この設定バックテスト」を選択するだけです。

すると、パラメータを自動的にセットしてバックテストを実行します。その結果は、前述のバックテストのときと同様に、「バックテスト」タブと「グラフ」タブに表示されます。またチャートには、利用したテクニカル指標といつ、どの価値で売買したかを示す記号が表示されます。

「グラフ」タブに表示された資産曲線は”さすがに最適化しただけある。”、といったよい結果となっています。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、最適なパラメータの値は、あくまでテストした期間でカーブフィッティングしたものだということです。テストした期間以外の期間でもうまくいく保証はありません。

また、今回は2本の移動平均線の交差を使ったシステムの例ですが、2本の移動平均の期間が「58」と「61」であり、あまり差がないところも気になります。バックテストのチャート(2本の移動平均線の色と太さは手動で変えていきます。)
を見ると、2本の移動平均線の差はあまりありません。この場合、価格がわずかに違うと、甲さの位置が変わってしまう可能性があります。例えば、業者が変わると、この結果が再現されないかもしれません。

では、どのようなパラメータの値を選択すればよいかですが、これについては、次に説明するフォワードテストの結果も考慮する必要があるでしょう。

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